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中國銀行間市場交易商協會公告

 

[2016]27

 

 


關于發布《信用風險緩釋憑證業務指引》的公告

 

   為豐富銀行間市場信用風險管理工具,完善市場信用風險分散、分擔機制,促進市場持續健康發展,根據《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》及中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“協會”)相關自律規則,協會組織市場成員制定了《信用風險緩釋憑證業務指引》,經協會第二屆理事會第十一次會議審議通過,并于2016年月923日經人民銀行備案同意,現予發布施行。

 

   附件:信用風險緩釋憑證業務指引

 

 

中國銀行間市場交易商協會

二○一六年九月二十三日


附件:

信用風險緩釋憑證業務指引

 

第一條      為豐富銀行間市場信用風險管理工具,完善市場風險分擔機制,促進市場持續健康發展,根據《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》及中國銀行間市場交易商協會(簡稱交易商協會)相關自律規則,制定本指引。

第二條      信用風險緩釋憑證指由標的實體以外的機構創設的,為憑證持有人就標的債務提供信用風險保護的,可交易流通的有價憑證,屬于一種憑證類信用風險緩釋工具。

第三條      信用風險緩釋工具業務參與者(簡稱參與者)開展信用風險緩釋憑證交易,應簽署《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議(憑證特別版)》。

第四條       信用風險緩釋憑證實行創設備案制度。

第五條       與者中,具備以下條件的可成為信用風險緩釋憑證創設機構(簡稱憑證創設機構):

(一)凈資產不少于40億元人民幣;

(二)具有從事信用風險緩釋憑證業務的專業人員,并配備必要的業務系統和信息系統;

(三)建立完備的信用風險緩釋憑證創設內部操作規程和業務管理制度;

(四)具有較強的信用風險管理和評估能力,有豐富的信用風險管理經驗,并配備5名以上(含5名)的風險管理人員。

    具備上述條件的參與者經交易商協會金融衍生品專業委員會(簡稱專業委員會)認可備案,可成為憑證創設機構。專業委員會將根據市場需要建立憑證創設機構的市場化評價機制。

第六條      憑證創設機構創設信用風險緩釋憑證應向交易商協會秘書處提交以下創設備案文件:

(一)創設說明書,內容包括但不限于參考實體、標的債務、名義本金、保障期限、信用事件、結算方式等;

(二)創設憑證的擬披露文件,包括創設機構的信用評級報告和財務報告等;

(三)交易商協會要求提供的其他材料。

第七條      創設機構可視需要為信用風險緩釋憑證提供保證金等履約保障機制。

第八條      創設機構可買入自身創設的信用風險緩釋憑證并予以注銷。

第九條      創設機構應在完成信用風險緩釋憑證注銷手續后的次一工作日通過交易商協會綜合業務和信息服務平臺及其他指定平臺向市場披露。

第十條      參與者應在以下風險控制指標內進行信用風險緩釋憑證交易:

(一)任何一家參與者對某一標的債務的信用風險緩釋憑證的買入余額不得超過該標的債務總余額的100%

(二)任何一家參與者對某一標的債務的信用風險緩釋憑證的賣出余額不得超過該標的債務總余額的100%

(三)針對某一標的債務的信用風險緩釋憑證創設總規模不得超過該標的債務總余額的500%

信用風險緩釋憑證創設規模按照各期限未到期余額加總計算。

第十一條         本指引由交易商協會秘書處負責解釋。

第十二條         本指引自發布之日起實行。

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